PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DELL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DELL и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DELL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
588.86%
132.52%
DELL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.60

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.57

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

DELL:

0.93

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.60

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

DELL:

-1.06

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

DELL:

32.02%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

DELL:

56.26%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

DELL:

-58.64%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DELL:

-56.43%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -32.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.


DELL

С начала года

-32.71%

1 месяц

-17.90%

6 месяцев

-32.73%

1 год

-39.04%

5 лет

35.22%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DELL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DELL: -0.70
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино DELL, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DELL: -0.76
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега DELL, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DELL: 0.90
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара DELL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DELL: -0.69
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина DELL, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DELL: -1.21
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.17
DELL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DELL и ^GSPC

Максимальная просадка DELL за все время составила -58.64%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.43%
-17.42%
DELL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и ^GSPC

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.56%
9.30%
DELL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab