PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DELL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DELL с ^GSPC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DELL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DELL и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DELL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DELL:

-0.28

^GSPC:

0.65

Коэф-т Сортино

DELL:

-0.01

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

DELL:

1.00

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

DELL:

-0.28

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

DELL:

-0.46

^GSPC:

2.61

Индекс Язвы

DELL:

35.86%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

DELL:

59.27%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

DELL:

-59.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DELL:

-38.76%

^GSPC:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DELL показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.08%.

DELL

С начала года

-5.44%

1 месяц

32.48%

6 месяцев

-20.15%

1 год

-16.23%

5 лет

40.84%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DELL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DELL
Ранг риск-скорректированной доходности DELL, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DELL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DELL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dell Technologies Inc. (DELL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DELL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DELL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок DELL и ^GSPC

Максимальная просадка DELL за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DELL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DELL и ^GSPC

Dell Technologies Inc. (DELL) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что DELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...